minhtraninv
Senior Member
Nếu bạn có winrate là 50%, để bạn hòa vốn, mức lợi nhuận & mức thiệt hại phải bằng nhau (Rủi ro/Phần thưởng = 1)
Nếu bạn có winrate là 30%, để bạn hòa vốn, mức lợi nhuận cần gấp 2,3 lần mức thiệt hại. (Rủi ro/Phần thưởng = 2,3)
Công thức:
1. Tính toán tỷ lệ Risk:Reward
Risk:Reward Ratio = (Khoảng cách từ điểm vào lệnh đến TP) / (Khoảng cách từ điểm vào lệnh đến SL)Ví dụ: entry 10, TP 15, SL 8. Ta có R:R = 5/2 = 2,5.
2. Tỷ lệ winrate tối thiểu
Winrate tối thiểu = 1 / (1 + R:R)Ví dụ: R:R là 1:1 thì cần có winrate ít nhất là: 1 / (1+1) = 0.5 = 50% trở lên (tạm thời không tính đến thuế phí) để bền vững trong dài hạn.
3. Tỷ lệ R:R tối thiểu
R:R tối thiểu = (1 / tỷ lệ thắng) - 1Ví dụ: Tỷ lệ thắng của bạn chỉ 40% thì cần R:R tối thiểu là (1/0,4) - 1 = 1,5 trở lên để bền vững trong dài hạn.
---
Giả sử với R:R là 4, mức lỗ được giới hạn bởi 3%. Winrate 30% (cứ 10 lệnh giao dịch, bạn thua tới 7 lệnh). Thì:
(Nhưng đây là kịch bản cực đoan, chứ loss liên tục 70 lệnh thì phải xem lại strategy.
“winrate 30%, lỗ 3%, lãi 12%” là đúng về mặt logic xác suất, nhưng ngoài thực tế cần thêm yếu tố phân phối lệnh thắng/thua. Nếu thua liên tiếp quá dài, tài khoản và tâm lý có thể hỏng trước khi hệ thống kịp phát huy lợi thế. Trong ví dụ 70 lệnh lỗ liên tiếp rồi 30 lệnh lãi, chủ yếu để minh họa sức mạnh của R:R, nhưng trong thực chiến phải kiểm soát tỷ trọng, tần suất vào lệnh và giới hạn drawdown, chứ không chỉ nhìn R:R đơn lẻ).
Và chắc rằng bạn không thể nào thua liên tiếp tới 70 lệnh được đâu nhỉ? Tất nhiên đây chỉ là những con số tương đối, bạn càng kỷ luật thì về lâu dài rủi ro & lợi nhuận sẽ càng nằm trong tầm kiểm soát của bạn.
Tốt nhất hãy giới hạn mức độ thiệt hại, bởi CÓ THÊM luôn khó hơn MẤT ĐI
Bảng: Nếu lỗ x% thì cần lãi y% để về bờ (nếu không đắp thêm vốn)
Tâm lý con người thường ngại đối mặt với những thứ đi ngược với kỳ vọng. Khi bạn đặt niềm tin vào cổ phiếu quá lớn, bạn thường bỏ qua việc tính toán rủi ro và xử lý rất kém khi mọi thứ đi ngược với kỳ vọng ban đầu. Do đó, hãy tính toán mức dừng lỗ ngay từ trước khi vào lệnh và đặt quản trị vốn lên trên quan điểm đúng sai.
Có người bảo tôi là "ông nhìn vào quá khứ để phán thì nói mẹ gì chẳng đúng"
Nhìn vào quá khứ thì ai chẳng nhìn? nhưng quan trọng là hành động sau đó của mỗi người là khác nhau. Bạn quá ám ảnh với việc phân tích với kỳ vọng là phải đưa ra những quyết định đúng trong tương lai, tôi hỏi bạn liệu rằng có đúng được mãi không? bạn càng thích phân tích nhiều, là sẽ càng thích dự đoán nhiều, mà dự đoán nhiều nghĩa là sẽ sai nhiều, mà đoán rồi, lỗ rồi, thay vì đơn giản là chấp nhận cắt lỗ thì lại tiếp tục chày bửa phân tích đủ thứ và hy vọng nó lên đến giá X để cắt, cuối cùng xa bờ hơn. Một vòng lặp đau đớn!
Cổ phiếu ngay từ đầu lúc mua mà không có giá cắt dự kiến thì đã là sai rồi, cho nên nếu lỡ gồng lỗ rồi về được bờ thì nó là lời nguyền chứ chẳng phải điều gì tốt đẹp đâu bạn ạ, vì nó tạo thói quen xấu cứ lỗ là gồng lỗ là gồng, vì lần trước gồng cũng từng về bờ rồi nên lần này cũng hy vọng sẽ giống như thế. Bi kịch từ đó mà ra chứ đâu?
95% người tham gia thị trường dành rất ít thời gian nghiên cứu mức dừng lỗ nhưng lại có thể gồng lỗ rất lâu. Họ thường dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu giải ngân nhưng lại dành rất ít nỗ lực để quản trị vị thế, chứ chưa nói tới việc có thể gồng lãi hay không! Thực ra thì ai cũng có cái tôi, càng phân tích thì cái tôi càng to, cái tôi càng to thì càng không muốn thừa nhận mình sai bao giờ, càng không dám thừa nhận sai thì sẽ càng không dám cắt lỗ, càng không dám thừa nhận sai thì càng dễ chốt non (vì sợ đang đúng thành sai).
Đa số dành rất nhiều công sức để phán đoán và tránh các nhịp điều chỉnh trong thị trường giá lên, đồng thời dành rất nhiều công sức để tìm điểm bắt nhịp hồi trong thị trường giá giảm. Cả hai điều này đều không mấy ý nghĩa nếu không muốn nói là dại dột. Mọi nỗ lực tránh né nhịp điều chỉnh 5% đều khiến bạn có thể mất một con sóng dài phía trước.
Trong giao dịch, quản lý vốn là yếu tố quan trọng bậc nhất. Để có thể quản lý vốn, bạn cần kiểm soát tâm lý, để có thể kiểm soát tâm lý, bạn cần hiểu và chấp nhận nguyên tắc về xác suất. Xác suất là lẽ tự nhiên, không nên chống lại nó. Khi có tư duy xác suất, tâm lý bạn sẽ được giải phóng từ đó sẽ tuân thủ những quy tắc quản lý vốn, giúp cho việc giao dịch được khách quan và hiệu quả. Những ai đặt nặng việc đúng sai khi giao dịch đích thị đang không quản lý vốn. Những điều tôi trình bày đều là kinh nghiệm thực chiến. Bản chất kiểm soát tâm lý, kiểm soát vốn chính là thực chiến.
Investing và Trading có 1 điểm chung: quản lý những thứ thuộc về tương lai chứ không dự đoán tương lai. Không khó để tìm kiếm những cơ hội tăng giá, nhưng bạn sẽ không thể thành công bền vững nếu không biết rủi ro là gì.
Mua đúng điểm & gồng đúng cách thì mới cảm nhận được giai điệu của sóng tăng, vì trải qua xuyên suốt hành trình đi lên của cổ phiếu bạn mới thấy sự khác nhau của mỗi giai đoạn kéo giá. Những ai mua muộn ở thời điểm hưng phấn tại đỉnh thường không cảm nhận được nó đang sốt nóng quá mức do đó mới khó thoát được cú giảm lớn đằng sau. Điểm mua đúng là điểm mua có sẵn giá cắt lỗ trước khi đặt lệnh mua, chứ không nhất thiết phải là mua xong tăng thì mới là điểm mua đúng...
