thảo luận Định lượng Chứng Khoán Việt Nam - ngôi sao vụt tắt và hồi sinh

robertphong said:

Mình là mảng Data ở cty thương mai thôi bác, có tham gia trong WorldQuant. Qua đợt thi ở WorldQuant thì tiếp thu nhiều kiến thức khác nhau có update trong hệ thống gần đây cho kết quả cũng ổn. Nói chung kiến thức từ WorldQuant lớn nhất là backtest đầy đủ trước khi áp dụng

Phương pháp nào mà không kiếm được tiền (TA, FA, Quant, IA...). bác đạt tới 1 mức chuyên sâu nào đó thì sẽ ổn định, quan trọng là phù hợp bản thân thôi. Bản thân mình thì ổn định - cảm giác ngày càng tự tin hơn, dù không quá vượt trội với thị trường.

Nếu bác code được python, SQL, BI nên xây dựng 1 data model để dần dần tích hợp data vào. Cơ sở, phái sinh, chứng quyền, thông tin vĩ mô...
Học ít nhất các chỉ số quan trọng liên quan đến backtest: rồi sau đó là câu chuyện tự tìm tòi, mix - match các yếu tố đang có trong tay thôi.

Ví dụ 1 hình về chứng quyền - khi có hệ thống rồi thì đúng nghĩa hàng ngày đi săn xem CW nào đang có arbitrage. Thỏa điều kiện thì bụp thôi

View attachment 2193301

Click to expand...

avegump said:

Cho mình hỏi bạn craw stock price data từ nguồn/API nào?
Mình dùng code kéo từ API của cafef nhưng đôi khi nó cũng lồi lõm a.

Click to expand...

robertphong said:

Mình là mảng Data ở cty thương mai thôi bác, có tham gia trong WorldQuant. Qua đợt thi ở WorldQuant thì tiếp thu nhiều kiến thức khác nhau có update trong hệ thống gần đây cho kết quả cũng ổn. Nói chung kiến thức từ WorldQuant lớn nhất là backtest đầy đủ trước khi áp dụng

Phương pháp nào mà không kiếm được tiền (TA, FA, Quant, IA...). bác đạt tới 1 mức chuyên sâu nào đó thì sẽ ổn định, quan trọng là phù hợp bản thân thôi. Bản thân mình thì ổn định - cảm giác ngày càng tự tin hơn, dù không quá vượt trội với thị trường.

Nếu bác code được python, SQL, BI nên xây dựng 1 data model để dần dần tích hợp data vào. Cơ sở, phái sinh, chứng quyền, thông tin vĩ mô...
Học ít nhất các chỉ số quan trọng liên quan đến backtest: rồi sau đó là câu chuyện tự tìm tòi, mix - match các yếu tố đang có trong tay thôi.

Ví dụ 1 hình về chứng quyền - khi có hệ thống rồi thì đúng nghĩa hàng ngày đi săn xem CW nào đang có arbitrage. Thỏa điều kiện thì bụp thôi

View attachment 2193301

Click to expand...

spam12345 said:

Bạn có thể nói rõ hơn cách bạn arbitrage CW không?
Thường thì arbitrage phải một tay mua, một tay bán. Nhưng ở VN, không thể bán khống (trừ phái sinh VN30).
Nếu chỉ mua CW vì cho rằng nó đang định giá thấp thì vẫn là speculate, không phải arbitrage.

Click to expand...

robertphong said:

cảm ơn bác nhắc nhở, cá nhân mình ngoại đạo nên arbitrage hiểu là chêch lệch.
Chêch lệch mình ở đây là thông thường giá cơ sở thấp hơn giá trị CW (chưa bù dự báo tăng giá). Tuy nhiên sẽ có những thời điểm giá trị CW thấp hơn hẳn cơ sở, đây là những lúc mình xem xét vào CW.

Click to expand...